В последнее время данное направление в России приобрело необычайную популярность. Математические торговые стратегии Форекс ставят своей целью обыграть рынок, в какую сторону он бы не двинулся. И что не менее важно, ставится цель обыграть рынок в любом состоянии: в сильном тренде, в слабом тренде, во флете.
Цели, как видите, грандиозные, а средства их достижения можно разделить на 2 основных типа:
1. одни трейдеры надеются на сильный тренд, который возместит их потери и приведет к прибыли;
2. другие трейдеры надеются на слабый тренд, который возместит им потери и приведет к прибыли.
Первые трейдеры применяют торговые стратегии, в основе которых лежит так называемый пирамидинг, а также переворотные торговые стратегии Форекс. Вторые трейдеры усредняются против тренда, наращивая объем убыточной позиции (мартингейл).
Надо отметить, что истории известны случаи, когда трейдеры зарабатывали состояние на пирамидинге, тогда как истории не известно ни одного случая, когда трейдеры зарабатывали состояние на переворотных торговых стратегиях или на усреднениях против тренда (мартингейле). На этом фоне, казалось бы, вывод очевиден: торгуй в тренде и не забывай наращивать торговую позицию по тренду. Но не тут-то было. По моим скромным наблюдениям больше половины трейдеров на различных форумах, да и, подозреваю, и из всех остальных тоже, не ставят стоп лосс, или его передвигают в надежде закрыться на откате, усредняются против тренда, или увеличивают лот в следующей сделке, надеясь компенсировать прошлые убытки.
Если рассматривать основные проблемы математических торговых стратегий Форекс более детально, то можно отметить, что кроме вышеупомянутого недостатка (их неприбыльности в долгосрочной перспективе, за исключением пирамидинга), существует еще один глобальный недостаток: это случайность входа и выхода из позиции. На самом деле это так, ведь какую бы теорию трейдеры при составлении математической торговой стратегии Форекс ни строили, получается, что вход и выход из позиции – это просто воля рынка. Даст ли рынок возможность вывести серию в прибыль или хотя бы в безубыток? Заметьте, все дело в волотильности рынка, не более. И, если бы разрабатываемый трейдерами вход действительно имел преимущество (а не 50 на 50), тогда зачем были бы все этим математические торговые стратегии Форекс? Если бы у входа было преимущество, то торговля бы велась традиционно: здесь стоп, здесь выход.В этой связи хочу заметить еще один факт, и заключается он в заблуждении трейдера, положившего в основу торговли математические торговые стратегии, относительно самого торгового метода. Ведь на самом деле метод не работает, а работает волотильность рынка. Поэтому такие трейдеры традиционно зацикливаются на одном неперспективном методе торговле, подгоняя его под любое состояние рынка. Они годами пишут сходные мысли на форумах, меняя в стратегии, к примеру, период индикатора или даже сам индикатор (помните? Основная психологическая проблема трейдера: принятие решений по модели маятника). В сравнении с ними, трейдеры, которые торгуют традиционно, ставят стопы и не увеличивают позиции против тренда, поэтому они сразу видят неработающий торговый метод и переходят к другому. Прогресс развития трейдера второго варианта очевиден, как в прочем, и зацикленность на одном уровне развития трейдера первого варианта.
